ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ 

ปีที่พิมพ์ : 2556

เลขเรียกหนังสือ : 519.55 ภ667ก

หน่วยงานต่างๆ ในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐาลหรือภาคเอกชน มักจะต้องมีการพยากรณ์ตัวแปรต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น นักการเงินต้องการพยากรณ์ข้อมูลราคาหุ้นรายวันของบริษัทที่สนใจ นักการตลาดต้องการพยากรณ์ข้อมูลยอดขายรายสัปดาห์ของสินค้าที่ตนเองดูแลอยู่หรือนักเศรษฐศาสตร์ต้องการพยากรณ์ราคาสินค้ารายเดือน การพยากรณ์ตัวแปรเหล่านี้ต้องใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) โดยหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในรูปแบบต่างๆ อันจะสามารถช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนสามารถนำข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีอยู่แล้วไปใช้พยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์อนุกรมเวลามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ Box และ Jenkin (1970) ได้พัฒนาการวิเคราะห์อนุกรมเวลา จากนั้นจะมีการนำเสนอเทคนิคทางสถิติใหม่ๆ ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเสมอ เช่น Engle (1982) ได้มีการพัฒนาแนวคิดของแบบจำลอง ARCH, Bollerslev (1986) ได้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปเป็นแบบจำลอง GARCH,Engle and Granget (1987) ได้พัฒนาแนวคิดความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวจากการใช้หลายสมการ และ Johansen (1988) ได้พัฒนาแนวคิดการหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวจากการใช้หลายสมการ เทคนิคทาสถิติดังกล่าวได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเงินอย่างแพร่หลาย โดยหนังสือเล่มนี้จะมีการอธิบายถึงเทคนิคทางสถิติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้